Questo libro utilizza un approccio essenzialmente pratico per introdurre lo studio di argomenti complessi, ovvero le caratteristiche tecniche di una serie di strumenti finanziari sempre più frequentemente utilizzati negli sviluppi gestionali, strategici e di copertura di intermediari e operatori finanziari.
In particolare, il volume si concentra su una serie di strumenti finanziari derivati e sulle principali strategie in opzioni.
INDICE: La gestione integrata del portafoglio; Moneta, credito, tassi di interesse, term structure; Strategie operative e variabili macroeconomiche; Duration, modified duration e convexity; Forward Rate Agreement (FRA); I contratti Futures; I contratti Interest Rate Swap (IRS);
Caratteristiche e determinanti delle opzioni; Principali modelli di pricing delle opzioni; Le greche; Le posizioni sintetiche; Principali strategie operative in opzioni; Le Swaption; Opzioni sui tassi di interesse; Le Bond Option.
